Форекс стратегии - ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Форекс стратегии международного рынка Forex
Главная | ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | Регистрация | Вход

Форекс. Forex. Дилинговый центр FOREX MMCIS group               

Вторник, 18.09.2018, 23:54
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика
ForexMarket
GrandCapital
Друзья сайта
  • Форекс для новичков
  • Рейтинг брокеров форекс/forex
  • Forex4you
    NordFX

    ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

    КАНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ТОВАРОВ (CCI)

    Канальный индекс товаров (Commodity Channel Index - CCI) разаработан Дональдом Ламбертом (Donld R.Lambert). Индекс представляет собой индикатор ценовых моментов и (несмотря на свое название) также применим для анализа рынка акций.


    CCI = (M - M)/(0,015D) ,
    где M = 1/3 (H + L + C) - средняя цена текущего периода (Центр вращения);
    H - высшая цена за период;
    L - низшая цена за период;
    C - цена закрытия;
    M - n-периодная СС от М;
    D - среднее отклонение от средней цены

    Расчет индекса

    1. Вычислить среднюю цену для каждого периода, сложив цену закрытия, верхнюю и нижнюю цены, и разделив полученную сумму на 3.
    2. Рассчитать n-периодную CC по полученным значениям средних.
    3. Из каждой средней вычесть значения n-периодной СС.
    4. Вычислить абсолютные значения средних отклонений.
    5. Умножить полученное значение среднего отклонения на 0,15.
    6. Разность, полученную на 3-м шаге (положительную или отрицательную), разделить на результат умножения на шаге 5.
    Оптимальный период для расчета индекса по Колби и Мейерсу (R.Colby, T.Meyers) - n=90 недель.

    Правила для трейдера

    Если значения CCI выходят за диапазон от -100% до +100% , то цены следуют тренду.

    1. Открывать длинные позиции, когда CCI превысит +100%. Закрыть, когда индекс опустится ниже +100%.
    2. Открывать короткие позиции, когда CCI упадет ниже -100%. Закрыть, когда индекс поднимется выше -100%.

    Правило нулевого уровня (Zero CCI). Правила, приведенные выше, выводят из игры участника рынка, если индекс колеблется в диапазоне 100%. При этом теряется значительная доля прибыли. Поэтому можно выбрать более рискованную тактику и следовать более "либеральным" правилам - правилам нулевого уровня (Zero CCI):

    1. Покупать при пересечении вверх нулевого уровня индекса.
    2. Продавать при пересечении вниз нулевого уровня.
    Оптимальый период - n=53 недели (R.Colby, T.Meyers).

    КОНВЕРГЕНЦИЯ-ДИВЕРГЕНЦИЯ СС (КДСС)

    Джеральдом Аппелем был построен более совершенный индикатор, чем СС. Индикатор КДСС (MACD) состоит из трех ЭСС и представляется на графике в виде двух линий, чьи пересечения служат сигналом к проведению операций.

    Как построить КДСС (MACD)

    КДСС состоит из двух кривых: сплошной (КДСС-линия) и пунктирной (Сигнальная линия). КДСС-линия строится на основе двух ЭСС, изменяется сравнительно быстро. Сигнальная - на основе сглаживания КДСС-линии третьей ЭСС, меняется медленнее.

    1. Рассчитать 12-дневную ЭСС цен закрытия.
    2. Рассчитать 26-дневную ЭСС цен закрытия.
    3. Построить КДСС-линию как разность от вычитания 26-дневной ЭСС из 12-дневной.
    4. Рассчитать 9-дневную ЭСС от КДСС-линии, построить по ней Сигнальную линию.

    Правила для трейдеров

    1. Такое пересечение линий, при котором КДСС-линия становится над Сигнальной линией, означает сигнал покупать.
    2. Такое пересечение линий, при котором КДСС-линия уходит под Сигнальную линию, означает сигнал продавать.


    Рис. 71. Индикатор КДСС - MACD (А.Гулый, А.Стеценко; КА"Соболев").


    Дополнение

    Многие оптимизируют КДСС, используя ЭСС других периодов. Часто используют последовательность периодов 5-34-7. Можно подстраиваться под рыночные циклы. При этом длина первой ЭСС берется равной четверти главного цикла, второй ЭСС - половине длины цикла. Третья ЭСС является сглаженной.

    "Быстрый и грубый" способ построить КДСС - взять только две ЭСС.

    КДСС-ГИСТОГРАММА

    КДСС-гистограмма (MACD-histogramm) позволяет глубже понять, каково соотношение сил между быками и медведями. Это один из лучших инструментов технического анализа.

    КДСС-гистограмма = КДСС-линия - Сигнальная линия .

    Правила для трейдеров

    КДСС-гистограмма дает два типа сигналов. Первый из них обычный, он определяется при каждом сравнении двух соседних блоков. Второй - редкий, наблюдается лишь несколько раз в году и сила его велика.
    Обычный сигнал задается наклоном КДСС-гистограммы.

    1. Покупать, когда КДСС-гистограмма перестает понижаться и наметился сдвиг вверх.
    2. Открывайте короткую позицию на продажу, когда КДСС-гистограмма перестает расти и появился сдвиг вниз. Наклоны на суточных диаграммах меняются слишком быстро, так что лучше работать с КДСС-гистограммой на недельных диаграммах.

      Сильный сигнал

      Дивергенция между КДСС-гистограммой и ценами наблюдается лишь несколько раз в году, но при этом она является одним из самых мощных сигналов технического анализа. Она определяет главные точки разворота рынка, при этом проявляется не при любых разворотах.

    3. Открывайтесь коротко на продажу, когда КДСС-гистограмма начала опускаться вниз со своей второй более низкой вершины, в то время как цены находятся на новом пике.
    4. Покупайте, когда КДСС-гистограмма начинает подниматься со своей второй более высокой впадины, в то время как цены упали на новый нижний уровень. Если цена все же продолжила падение, следите за КДСС-гистограммой. Если появятся опять признаки дивергенции, то мы имеем дело с очень сильным сигналом - "тройной бычьей дивергенцией". Работать с КДСС-гистограммой можно на понедельных, посуточных и почасовых диаграммах. Работая с КДСС-гистограммой с недельными диаграммами, не ждите пятницы, ведите ее ежедневно, так как рынок может развернуться в любой день.

    СИСТЕМА НАПРАВЛЕНИЙ УЭЛЛЕСА УАЙЛЬДЕРА

    Система направлений (Directional system) - метод отслеживания трендов, предложенный в середине 70-х годов Уэллесом Уайльдером младшим (J. Welles Wilder, Jr.).

    Как построить Систему направлений (Directional system)

    1. Определить "Направляющее движение" (DM) , сравнив сегодняшний и вчерашний диапазоны верхних-нижних цен. DM равен длине большего "выступа" диапазона сегодняшнего дня за диапазон вчерашнего. Если цена "точечная", то берется расстояние от цены закрытия сегодняшнего дня до ближайшего конца диапазона вчерашнего. Знак + присваивается DM, если больший выступ - верхний, минус в противоположном случае.
    2. Определить "Истинный диапазон" (TR) рынка - положительное число, определяемое как большее из следующих трех:

      А. Сегодняшний диапазон верхних-нижних цен |H - L| .
      Б. Расстояние от сегодняшней верхней цены до вчерашней цены закрытия
      |H - C-1| .
      В. Расстояние от сегодняшней нижней цены до вчерашней цены закрытия
      |L - C-1| .
    3. Рассчитать Индикатор направлений (+DI или -DI) :
    4. Рассчитать сглаженные линии направлений (+DI13 или -DI13) :
      Построить СС для +DI и для -DI. Рассчитать Индикатор средних направлений (ADX):
      А. Рассчитать суточный Индикатор направлений:

      Б. Рассчитать ADX, как СС от DX, например, как 13-дневную ЭСС.

    Правила для трейдеров

    1. Покупать, только когда +DI13 расположен выше -DI13, продавать - когда ниже. Лучшее время для покупки - когда и +DI13 , и ADX находятся над -DI13, и ADX при этом растет. Лучшее время для продажи - когда и -DI13 , и ADX находятся над +DI13, и ADX растет.
    2. Когда ADX убывает, это означает, что рынок становится менее направленным. В этом случае не стоит следовать методу.
    3. Когда ADX падает ниже обоих линий направления - рынок "ровный", или "слепой". В этом случае не надо следовать методу, однако необходимо быть внимательным - ожидать появления нового тренда.
    4. После того как ADX находился ниже обеих линий направлений, приходит наиболее сильный сигнал Системы направлений. Когда ADX проходит эти линии - рынок проснулся. Покупайте, если +DI13 выше, продавайте, если выше -DI13.
    5. Когда ADX поддерживается рынком над обеими линиями направлений - рынок перегрет. Когда опускается под эти линии - время закрываться.

    Еще о Системе направлений

    ADX может оказаться черезчур чувствительным, его кривая может совершать относительно частые и значительные колебания, поэтому более осторожные трейдеры используют индикатор ADXR, представляющий собой усредненное, и потому менее подверженное колебаниям, значение ADX:
    ADXR = (ADXt + ADXt-n)/2

    УСТОЙЧИВОСТЬ РЫНКА (VOLATILITY)

    Концепция устойчивости (volatility) рынка предполагает, что существенные события на рынке (разворот, появление тренда и т. д. ) связаны с периодом его нестабильности, когда цены колеблются особенно интенсивно. Существует ряд индикаторов, оценивающих степень устойчивости рынка.

    Индикатор устойчивости (Volatility indicator)

    "Истинный диапазон" (True Range) рынка Уэллеса Уайльдера мл. сам посебе используется для оценки устойчивости (стабильности) рынка. Увеличение ширины диапазонов свидетельствует о вхождение рынка в фазу нестабильности, сужение диапазонов, наоборот, о большей устойчивости. Индикатором устойчивости (Volatility indicator) называется n-суточная ЭСС от "истинного диапазона".

    По аналогии с полосами Боллинджера, на основе скользящей средней "истинного диапазона" строятся полосы Столлера или STARC-полосы (Stoller's Average Range Channel), расширяющиеся при неустойчивости рынка и сужающиеся при его стабилизации:

    Верхняя граница STARC-полосы = ЭССn + Коэффициент o ATRm
    Нижняя граница STARC-полосы = ЭССn - Коэффициент o ATRm ,

    где ЭССn - n-суточная экспоненциальная скользящая средняя цен; ATRm - m-суточная средняя "истинного диапазона" (m>n); коэффициент - масштабный множитель (обычно = 2).

    Индикатор ширины полосы (стандартное отклонение)

    Ширина полосы Боллинджера зависит от стабильности цен и, таким образом, может служить индикатором устойчивости рынка. Индикатор ширины стандартной (коэффициент = 2) полосы Боллинджера (band width indicator - BWI) равен 4s. Стандартное отклонение растет при появлении тренда, падает, когда цены начинают колебаться в узком диапазоне. Индикатор - запаздывающий, отслеживающий тренд. Его основным недостатком является то, что он не "отлавливает" длительных, но пологих трендов.



    Рис. 72. Полоса Боллинджера для индекса РТС и индикатор ее ширины (базовый период 15 дней).

    Непосредственными, "лобовыми" методами определения степени устойчивости рынка являются индикаторы отслеживающие изменения средних суточных диапазонов цен. Индекс Массы (Mass Index), предложенный Дональдом Дорсеем (Donald Dorsey) рассчитывается как сумма отношений средней от диапазонов к собственной скользящей средней:

    1. Рассчитать n- периодную ЭСС суточных диапазонов (H-L);
    2. Рассчитать n- периодную ЭСС от полученных в п.1 значений;
    3. Делить значения, полученные в п.1 на значения из п.2.
    4. Найти сумму k полученных в п.3 значений:
      MI = St=1..k[ЭССn(Ht–Lt)/(ЭССn(ЭССn(Ht–Lt))]
      (Рекомендуемые значения: n = 9, k = 25).


    Рис 73. Индекс Массы (АО"Норильский никель", k=25).


    Правила для трейдеров

    1. Установить зону "нестабильности" на уровне, на 8% превышающим k (среднее значение). Выход индекса на этот уровень сопровождается наступлением существенных событий на рынке.
    2. Установить контрольный уровень (зона "нормализации") на 6% превышающий k. Возвращение индекса на этот уровень из зоны "нестабильности" является сигналом к переустановке торговой позиции.



    Конкурсы форекс
    Ремонт квартир

    Ремонт квартир Киев - это то чем изо дня в день занимаются наши специалисты.

    Заказав услуги ремонта квартиры у нас Вы получаете:

    Ремонт квартир Киевбесплатный выезд мастера;

    Заказать ремонт квартир Киевлучшие цены на ремонт квартир в Киеве;

    Ремонт квартир в Киевевысококачественные строительные материалы от ведущих производителей;

    Заказать ремонт квартиры в Киевеграмотный подход и высокий профессионализм наших мастеров;

    Ремонт квартир в Киевеоптимальные сроки.

    100% гарантия качества ремонта квартир от компании «GlobalLux»

    Globallux - ремонт квартир в Киеве

    Гарантия качества ремонт квартир Киев

    Заказать ремонт квартиры в Киеве

    Календарь
    «  Сентябрь 2018  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    FxCompany
    FOREX MMCIS group
    Архив записей
    MasterForex

    Copyright MyCorp © 2018Сделать бесплатный сайт с uCoz