Индекс относительной силы (Relative Strength Index)
В данной статье Вы познакомитесь с очень интересным инструментом технического анализа – индексом относительной силы, или как его еще обычно называют – RSI.
Индекс относительной силы (RSI) был представлен Дж. Уэллесом Уайлдером мл. в его книге «Новые концепции технических систем биржевой торговли», опубликованной в 1978 г. Из всех широко применяемых ныне осцилляторов RSI наилучшим образом соответствует основным методам технического анализа, таким как трендовые линии, графические модели, поддержка и сопротивление. Применение этих методов вместе с RSI в сочетании с уровнями перекупленности/перепроданности и расхождениями может дать очень ценное понимание сути рыночных процессов.
RSI измеряет относительную силу рынка, отслеживая цены закрытия. Это опережающий или синхронный индикатор, он никогда не запаздывает. RSI сравнивает относительную силу прироста цен в дни с закрытием выше предыдущего дня с ценовыми потерями в дни с закрытием ниже предыдущего дня.
RSI колеблется между 0 и 100. Когда RSI доходит до максимума и двигается вниз, он показывает на вершину. Когда RSI перестает падать и двигается вверх, он показывает на дно.
Формула RSI следующая:
RSI = 100 - [100/1 + RS],
где RS - среднее значение положительных изменений цены закрытия за определенное число дней, деленное на среднее значение отрицательных изменений цены закрытия за то же число дней.
Например, чтобы рассчитать 9-дневный RSI, сначала надо сложить весь ценовой прирост (в пунктах) в дни роста за 9-дневный период и разделить сумму на девять. Затем суммируют все отрицательные изменения цены, отмеченные в дни снижения за 9-дневный период, и делят сумму на девять. После этого находят относительную силу (RS) путем деления среднего положительного ценового изменения на среднее отрицательное. Наконец, подставляют значение RS в формулу RSI и получают осциллятор с амплитудой колебаний от нуля до 100.
Можно построить RSI для любого количества периодов на усмотрение трейдера. Уайлдер первоначально предлагал 14 дней, но сегодня многие трейдеру предпочитают более быстрый и чувствительный индикатор, такой как 5, 7 или 9-дневный RSI. Уровни перекупленности и перепроданности обычно устанавливают на 70 и 30 или 80 и 20. Некоторые трейдеры пытаются оптимизировать количество дней в расчете RSI для каждого рынка в отдельности либо изменяют уровни перекупленности и перепроданности, подстраивая их под текущую тенденцию каждого рынка. Рекомендуется сохранять постоянный 9-дневный RSI с уровнями перекупленности и перепроданности на 70 и 30 для всех рынков.
Сигналы
RSI дает три типа сигналов, располагающихся в порядке убывания важности: дивергенция, фигуры и уровень RSI.
Дивергенции "быков" и "медведей"
Дивергенция между RSI и ценами дает самый сильный сигнал к покупке или продаже. Она обычно появляются в основных максимумах и минимумах. Она показывают, когда тренд ослаб и готов двинуться вспять.
Дивергенция "быков" дает сигнал к покупке. Она возникает, если цены падают до нового минимума, а RSI дает более высокий минимум, чем при предыдущем падении цен. Покупайте, как только RSI двинется вверх из второго минимума и поместите предохранительную остановку ниже последнего локального минимума иен. Сигнал к покупке особенно силен, если первый минимум лежит ниже справочной линии, а второй выше нее.
Фигуры
Классические приемы технического анализа лучше работают с RSI, чем с другими индикаторами. Линии тренда, поддержка и сопротивление, "голова" и "плечи" - все они отлично работают вместе с RSI. RSI часто завершает формирование этих фигур на несколько дней раньше цен, давая подсказку о вероятной динамике цен. Например, RSI обычно пересекает линию тренда на один или два дня раньше, чем цены.
Сигнал покупки
Когда RSI пересекает нисходящую линию тренда, необходимо разместить ордер на покупку над линией тренда, чтобы поймать восходящий прорыв.
Сигнал продажи
Когда RSI пересекает восходящую линию тренда, необходимо разместить ордер на продажу под линией тренда, чтобы поймать нисходящий прорыв.
Уровни RSI
Когда RSI проходит выше верхней справочной линии (70), это говорит о силе "быков" и что рынок перекуплен, который, вероятно, переходит к продажам. Когда RSI опускается ниже нижней справочной линии (30), это указывает на силу "медведей", и что рынок перепродан, который, видимо, готов перейти к покупке.
Имеет смысл покупать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный восходящий тренд. Нужно продавать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный нисходящий тренд.
Сигнал покупки
Если RSI опустился ниже нижней справочной линии, а затем пошел вверх и пересек ее.
Сигнал продажи
Если RSI поднялся выше верхней справочной линии, а затем пошел вниз и пересек ее.
