Индикатор MACD

MACD - это акроним от Moving Average Convergence Divergence, что переводится как схождение–расхождение или конвергенция–дивергенция скользящих средних. Индикатор MACD используют для определения силы и направления тренда, а также нахождения разворотных точек.

Для расчета технического индикатора MACD из экспоненциальной скользящей средней цены с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), чтобы устранить случайные колебания.

Формула MACD

MACD = (ЕМАl(P)-EMAs(P)),

Signal = ЕМАa (ЕМАl(P)-EMAs(P)),

Где:

ЕМАl(P)- экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены.

EMAs(P)- экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены

ЕМАa(P)– сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.

P – цена, обычно берется цена закрытия периода Close

По умолчанию берутся следующие настройки MACD:

ЕМАs (короткая) с периодом 12

ЕМАl (длинная) с периодом 26

ЕМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9

График MACD

Обычно MACD рисуется в виде гистограммы, а его сглаженная скользящая средняя (сигнальная линия – Signal) рисуется в виде линии.

Нулевая линия индикатора MACD показывает уровень, на котором средние цены двух периодов равны между собой.

Выход MACD выше нулевого уровня свидетельствует об увеличение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочным ценам, т.е. восходящую тенденцию. Выход же значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и, соответственно, нисходящий тренд.

Сигналы

MACD наиболее эффективен в условиях сильной волатильности на рынке. Чаще всего используемые сигналы MACD — пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

Пересечения

Одно из основных правил торговли с помощью MACD - пересечение индикатора со своей сигнальной линией. Когда MACD опускается ниже сигнальной линии – следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии – покупать.

Если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно, пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку. Если же MACD находится ниже нулевой линии, значит на рынке нисходящий тренд, и пересечение MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу.

Состояния перекупленности/перепроданности

MACD также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткая скользящая средняя поднимается существенно выше длинной (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и может вернуться к более реалистичному уровню.

Расхождение (дивергенция)

Расхождения (дивергенции) являются самыми редкими из сигналов MACD, но они предупреждают о возможном максимуме или минимуме цен. Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции и смены тренда.

Медвежье расхождение возникает тогда, когда новый максимум на графике цены выше предыдущего, а новый максимум на графике индикатора MACD ниже предыдущего, и это свидетельствует о слабости текущего восходящего тренда и вероятном скором развороте рынка вниз.

Бычье расхождение образуется, когда новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а новый минимум на графике индикатора MACD выше предыдущего. В таком случае возможна смена нисходящего тренда на восходящий.

Сигналы линейного индикатора MACD иногда запаздывают при формировании нового тренда. Чем меньше настройки MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, и наоборот, чем больше настройки, тем больше сигналов он пропускает. Все настройки подбираются индивидуально.