Три экрана Александра Элдера (теория)Трендследящие индикаторы и осцилляторы. Выбор времнного масштаба Система трёх экранов была разработана
Александром Элдером, и использовалась для работы, начиная с 1985 года.
Данная система была впервые предложена публике в 1986 году в одной из
статей в журнале «Futures». На протяжении нескольких десятков лет,
данная стратегия проверялась на многих рынках и зарекомендовала себя,
как одна из лучших стратегий для индивидуальных трейдеров и инвесторов.
Простота освоения и однозначность даваемых ею сигналов превратили данную
стратегию в серьёзный инструмент по извлечению прибыли на финансовых
рынках. Эта система (ТЭ) проверяет
каждую сделку в трёх тестах или на трёх экранах. Используя данную
стратегию, мы будем рассматривать все потенциальные сделки в нескольких
временных масштабах. В итоге на рынке отрабатываются сделки, которые
прошли все три экрана, что позволяет заключать сделки с высокой
вероятностью успеха, т.е. с положительным математическим ожиданием.
Данная стратегия объединяет в себе методы слежения за трендом и
контртрендовые методы. В стратегии трёх экранов мы будем заключать
сделки, используя как трендследящие методы, так и контртрендовые методы,
что позволит нам быть более точными и
результативными в нашей торговле.
Трендследящие индикаторы и осцилляторы Чаще всего, начинающие трейдеры ищут
волшебный единственный индикатор, позволяющий зарабатывать деньги. И используя
тот или иной индикатор, некоторое время даже получают прибыль, но когда
полоса везения заканчивается, новички отдают всю прибыль обратно и
уходят в минус. Потом они отправляются на поиск следующего
«суперинструмента». Рынки слишком сложны, чтобы их можно было
проанализировать единственным индикатором. Наиболее применимыми типами технических
индикаторов на сегодняшний день являются трендследящие индикаторы и
осцилляторы. Основная задача трендследящих индикаторов – определение
доминирующей тенденции на рынке. Хорошим примером трендследящего
индикатора является скользящая средняя. Данный индикатор достаточно
хорошо определяет тренд, и когда рынок находится в трендовом состоянии,
даёт отличные сигналы на открытие позиций. Но если рынок входит в
ценовой коридор, данный индикатор начинает давать большое количество
ложных, убыточных сигналов, которые уводят торговый счёт в глубокую
просадку. Это свойство присуще всем трендследящим индикатором, которые
позволяют зарабатывать на трендовых рынках, но приводят к неизбежным
потерям в рыночном флете 
Одной из основных задач осцилляторов является определение уровней
перекупленности и перепроданности. Если рынок находится в состоянии
перекупленности, то дальнейшее продвижение цен наверх будет затруднено, и
вероятно формирование коррекции вниз. В состоянии перепроданности
происходит то же самое, но с точностью до наоборот – продвижение цен
вниз затруднено, и возникает высокая вероятность формирования отскока
наверх. Торгуя с использованием осциллятора, трейдер продаёт, когда
рынок находится в состоянии перекупленности и покупает актив, если он
перепродан. Данный подход показывает отличные результаты, когда рынок
находится в торговом коридоре, и цены колеблются от перекупленности к
перепроданности, принося трейдеру хорошую прибыль. Но как только рынок
входит в трендовое состояние, данный торговый подход становится очень
опасным и приводит трейдера к серьёзным убыткам.
 Гениальность стратегии трёх экранов
заключается в том, что данный торговый метод позволяет сочетать
положительные качества как трендследящих индикаторов, так и осцилляторов
и минимизирует их отрицательные свойства. Используя данный подход,
трейдинг становится простым и понятным, и, что самое главное, прибыльным
занятием.  Выбор временного масштаба: фактор пять Начнём изучение торговой стратегии «три
экрана» (ТЭ) с выбора временного масштаба. При изучении графиков разных
таймфреймов мы можем столкнуться с принципиальной дилеммой, которая
вызывается тем, что тренд может идти вверх и вниз одновременно, в
зависимости от того, на график какой длины мы смотрим. То есть на
дневном графике мы можем наблюдать рост, а на недельном графике медвежий
тренд и наоборот. Потому трейдеру приходится работать с противоречивыми
сигналами от графиков разных временных масштабов. В своей работе по стратегии ТЭ будем
пользоваться тремя графиками разных временных масштабов. Для правильного
подбора таймфрейма мы будем пользоваться так называемым фактором 5.
Суть заключается в том, что каждый масштаб связан с более крупным и
более мелким множителем 5. В начале, необходимо решить, в каком
временном масштабе мы будем работать. Данный масштаб определим как
основной, и данный таймфрейм будет у нас на втором экране. Затем нам
необходимо взять график с масштабом в пять раз длиннее - этот таймфрейм у
нас будет на первом экране, а также необходимо взять график в пять раз
короче – этот таймфрейм у нас будет на третьем экране. Например, мы
приняли решение торговать, используя дневные графики. Тогда для первого
экрана мы будем использовать график в пять раз длиннее дневного, то есть
недельный. Для третьего экрана нам необходим график в пять раз короче
дневного. Берём количество торговых часов в одном торговом дне и делим
на пять. Для валютного рынка количество торговых часов равно 24, тогда
получается, что мы должны использовать четырёхчасовой график. 
|