Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average
Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.
Простейший метод торговли на основе системы направленного движения
предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного
+DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся
один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает
покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI
опускается ниже -DI.
Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом
экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и
уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных
точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить
«экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой
является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже
-DI, эта точка - минимальная цена дня пересечения.
Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в
рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо
дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после
этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень
экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.
Расчет:
ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
Где:
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).
Исходные коды
Полный исходный код Average Directional Movement Index на MQL4 находится здесь.