Параболическая система SAR В данной статье Вы познакомитесь с очень интересным инструментом технического анализа – параболической системой SAR, или как ее еще обычно называют – параболикой. Эту систему обычно обозначают тремя буквами – SAR (от слов «stop-and-reverse» - «остановка и разворот»). Разработчиком данной системы является известный биржевик Уэллс
Уайлдер. Она названа по рисунку ее остановок во время монотонных
движений рынка, который напоминает параболу. Параболика сегодня
включается во многие пакеты программ технического анализа. Параболика
призвана поймать тренд и сменить направление открытой позиции, когда
тренд разворачивается. Ее уникальной чертой является то, что она
реагирует как на течение времени, так и на изменение цен. Большинство
трейдеров сосредотачивают внимание на ценах и игнорируют время. Система SAR имеет одну очень важную особенность: она менее чувствительна к разворотам тренда в его начале, а по
мере старения тренда она постепенно ужесточает условия разворота. Чем
старше тренд, тем меньшие отклонения цены вызовут подачу сигнала на
переворот позиции. Вкратце , параболику имеет смысл использовать
для входа тогда, когда рынок явно находится в тренде. Кто не успел, тот
может опоздать, если тренд устаревает.
Расчет параболики Сначала, как и положено, введем краткие обозначения терминов: SAR – текущее значение ордера на закрытие позиции. SAR' – новое значение ордера на закрытие позиции (со штрихом). EX – экстремальное значение, достигнутое на сегодня с момента
открытия позиции (при этом, если текущая позиция – long (длинная), то EX – это
максимальный максимум с того дня, как была открыта позиция. Если же
позиция - short (короткая), то EX – это минимальный минимум со дня ее открытия.) F – это фактор ускорения, который определяет, как быстро будет двигаться в направлении тренда ордер на закрытие позиции. Ордера на закрытие позиции по параболике должны устанавливаться
ежедневно согласно формуле: (описание в терминах дневного графика) SAR' = SAR + F × (EX - SAR) На первый день F равен 0,02. Это означает, что стоп-приказ
перемещается на 2% от расстояния между крайней точкой и исходным
стоп-приказом. Ежедневно, когда подьем достигает нового максимума или
спад – нового минимума, F возрастает на 0,02 вплоть до максимума в 0,20.
Если за время открытой длинной позиции рынок достигает трех новых
максимумов, F равен 0,08: т.е. [0,02 + (0,02 × 3)]; если он достигает 9
новых максимумов, F возрастает до максимума в 0,20: т.е. [0,02 + (0,02 ×
9)]. В последнем случае дневной стоп-приказ перемещается на 20% от
расстояния между крайней точкой сделки и последним стоп приказом. Когда Вы открываете позицию, F невелик, и стоп-приказы перемещаются
медленно. По мере достижения новых максимумов или минимумов F растет, и
стоп-приказы движутся быстрее. Даже если новые максимумы или минимумы
не появляются, F продолжает толкать стоп-приказы в направлении открытой
позиции. Многие трейдеры изменяют параметры F – его «шаг» в 0,02 и максимум в
0,20. Одни увеличивают их, чтобы повысить чувствительность системы;
другие уменьшают для замедления ее реакции. Размер шага варьируется от
0,015 до 0,025, а максимум F – от 0,18 до 0,23. Параболика предусматривает развороты и сделана так, что трейдер
остается на рынке все время. Когда параболика останавливает Вас в
позиции на повышение, она говорит, что надо открыть позицию на понижение
с того же уровня цен. Когда она останавливает Вашу позицию на
понижение, это значит, что позицию на повышение нужно начать в этот же
момент времени и при этих же ценах. Эту систему нужно использовать,
только тогда, когда рынок в тренде. Параболика основана на старом добром правиле: смещать ордер на
закрытие позиции в направлении тренда и никогда в противоположном. Параболика защищает трейдера от собственной нерешительности и
подчиняет его железной дисциплине. Она устанавливает ордер на закрытие
позиции одновременно с открытием самой позиции и сдвигает его в
направлении тренда. Если Вы открываете длинную или короткую позицию, а цены остаются
постоянными, параболика дает вам сигнал о том, что момент для открытия
позиции выбран неверно. Вам не следовало продавать или покупать, если вы
не были уверены, что цены пойдут вверх или вниз немедленно после
сделки! Параболика не дает вам следовать за трендом, который не ведет
никуда. Она смещает ордер на закрытие позиции в направлении тренда, что
эквивалентно приказу: «Зарабатывай или уходи». Решив воспользоваться параболой для расчета стоп-приказов на
выбранном рынке, необходимо рассчитать данные за несколько недель,
поставив первый стоп-приказ у прошлого максимума или минимума.
Необходимо передвигать параболические стоп-приказы ежедневно, но не
вводить их в диапазон предыдущего дня. Сигналы подаваемые параболикой. Сигнал на покупку: Если SAR ниже ценового графика. Сигнал на закрытие длинной позиции: Если SAR выше ценового графика.
Сигнал на продажу: Если SAR выше ценового графика. Сигнал на закрытие короткой позиции: Если SAR ниже ценового графика. 
|