Стохастический осциллятор (stochastic oscillator)

 В данной статье Вы познакомитесь с  очень интересным инструментом технического анализа – стохастическим осциллятором, или как его еще обычно называют – стохастикой.

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators».

Стохастика оценивает скорость рынка путем определения относительно­го положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и миниму­мом за определенное число дней.

Стохастика состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D. Линию  %К обычно изображают в виде сплошной линии, а линию %D — в виде пунктирной линии или точками.

 Сто­хастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «мак­симум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значе­ние стохастического осциллятора, равное 80 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона (зона перекупленности); стохас­тик, равный 20 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона(зона перепроданности).

При мощной повышательной тенденции цены обычно закрываются вблизи верхней границы недавнего диапазона; при сильной понижатель­ной тенденции цены обычно закрываются у дна диапазона. Когда по­вышательная тенденция приближается к точке разворота, цены начи­нают закрываться все дальше от вершины диапазона, а когда ослабева­ет понижательная тенденция, цены склонны закрываться все дальше от нижней границы диапазона.

Задача стохастического осциллятора - пре­дупредить трейдера о неспособности «быков» закрыть позиции вбли­зи максимумов повышательной тенденции или неспособности «медве­дей» закрыться вблизи минимумов понижательной тенденции.

Расчет стохастика: (описание в терминах дневного графика)

Стохастик наносится в виде двух линий: %К и %D.

Формула %К сле­дующая:

 %К = 100 [(С - L_n)/(H_n - L_n)],

где С - это последняя цена зак­рытия, L_n - минимум n-дневного периода и Н_п - максимум n-дневного периода. n — число дней для расчета стохастики, выбранное трейдером.

Стандартное время для расчета стохастики (%К) равно 5 дням, хотя многие трейдеры используют гораздо более длинные сроки. Выбор периода усреднения определяется тем, какой тренд вы хотите обнаружить. Короткий период позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный - выявить самые важные поворотные точки.

Формула %D следующая:

 %D =100 (H₃/L₃)],

где Н_з - это трех­дневная сумма (С - L_n), a L₃ - трехдневная сумма (Н_п - L_n).

Формулы %К и %D дают быстрый стохастический осциллятор, ко­торый обычно считают слишком чувствительным и ненадежным. Одна­ко быстрый стохастик можно подвергнуть дальнейшему трехдневному сглаживанию, что дает медленный стохастик, предпочитаемый большин­ством трейдерв. В сглаженной версии стохастика быстрый %D ста­новится медленным %К, а трехдневная скользящая средняя быстрого %D становится медленным %D.

Сигналы

Дивергенция и уровень линий стохастики

Дивергенция "медведей" возникает тогда, когда цены достигают нового максимума, а стохастика останавливается в менее высоком максимуме, чем при предыдущем подъеме цен. Это говорит о том, что "быки" слабеют, а цены растут по инерции. Как только стохастика тронется вниз от второго максимума, поступает сигнал: продавайте, поместив предохранительную остановку выше последнего максимума цен. Самый сильный сигнал о продаже тогда, когда первый максимум расположен над справочной линией(100), а второй ниже нее.

Сигналы дивергенции хорошо работают в коридоре цен, но плохо, когда на рынке начинается тренд. При восходящем тренде стохастика быстро уходит в область сверхпокупки и подает сигнал о продаже все время роста цен. В нисходящем тренде стохастика быстро уходит в перепродажу и подает ложный сигнал о покупке все время, пока цены падают. Хорошо комбинировать стохастику с долгосрочным индикатором указателя тренда.

 

Взаимное расположение линий  стохастики

 

Сигнал покупки

Если линия %К пересекает линию %D снизу вверх.

Сигнал продажи

Если линия %К пересекает линию %D сверху вниз.

Еще о стохастике

Выбор периода времени для стохастики весьма важен. Краткосрочные осцилляторы более чувствительны. Долгосрочные осцилляторы разворачиваются только в наиболее важных минимумах и максимумах. Если вы пользуетесь только стохастикой, то более длинный период лучше. Если вы пользуетесь стохастикой как частью системы, объединяя ее с индикаторами указателями тренда, то короткий период лучше.

• 2011 Март
• 2012 Февраль
• 2012 Октябрь
• 2012 Ноябрь