Начнём
с таймфрейма. Автор предлагает пользоваться М10, как основным и Н4,
как вспомагательным. Так как в метатрейдере нет М10 в своих примерах я
буду использовать М15, думаю что небольшое удлинение основного
таймфрейма не окажет большого влияния на результаты работы стратегии.
Работаем на основных валютных парах (за 5-10 минут до выхода важных
экономических новостей, в случае прибыльности нашей позиции, переносим
stop-loss в безубыток, если после выхода новостей цена пошла не в ту
сторону – ищем возможность переворота или открытия новой позиции.
Открывать новые позиции за 30-60 минут до выхода важных новостей не
рекомендуется).
В данной стратегии используется ряд инструментов: скользящие средние
разных периодов, стохастик, MACD, а также индикатор Ишимоку.
Теперь разберемся поподробней.
1. Конверт из EMA34: срединная и две, смещенных относительно оси ОУ на +0.21% и -0.21%.
2. EMA144 – главная.
3. EMA72 – вспомогательная.
4. Stochastics с параметрами (13, 5, 3) + уровень перепроданности 20 и уровень перекупленности 80.
5. Индикатор MACD с параметрами (21, 34,5).
После добавления всех вышеуказанных инструментов на график с периодом М15, он длжен приобрести следующий вид:
На график с периодом Н4 добавляем индикатор Ишимоку. Используем только линии Tenkan и Kijun.
После добавления индикатора Ишимоку на график с периодом Н4 он длжен
приобрести следующий вид (оставил только линии Tenkan и Kijun, все
остальные линии сделал бесцветными,чтобы не засорять график):
Порядок работы
1. Определяем тренд (отсутствие) на Н4 с помощью Ишимоку. Стараемся открываться в его направлении.
2. Идентифицируем сигналы на М15. Получаем отбойный сигнал и
осуществляем вход с помощью сигналов Stochastics, подаваемых
предпочтительно из зон перекупленности/перепродаиности (особенно для
флетового участка), в качестве дополнительного (резервного) осциллятора
используется МACD для уточнения входа. Открываемся как с рынка, так и
ордерами. Размер лота, S/L и T/P, доливки и усреднения, перевороты и
локи – согласно собственного ММ (в книге он какой-то неоднозначный…).
Теперь попробуем разобраться с торговыми сигналами. Сигналы в данной стратегии у нас будут отбойные.
Отбойный сигнал - это сигнал, который возникает при достижении ценой
некоего технического ориентира и отскока от него. В нашем случае
техническим ориентиром будут скользящие средние. То
какие сигналы мы будем отрабатывать зависит от того, в каком состоянии
находится рынок. Принципиальны для нас два состояния - трендовый и флетовый.
Сам автор выделяет три состояния рынка:
1. Трендовый участок рынка.
2. Флетовый участок рынка.
3. Неоднозначный участок рынка.
После идентификации вышеуказанных участков мы переходим
непосредственно к работе по подготовке поиска оптимального входа в
рынок.
Определение трендового участка рынка:
-Главная 144 ЕМА находится вне конверта или одной из границ конверта(расстояние от средней до границы конверта не более 5 пунктов).
-Вспомогательная 72 ЕМА начинает приближаться к одной из его границ.
-При up-тренде вверху будет срединная ЕМА, далее — вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а в самом низу — главная ЕМА;
-При down-тренде вверху будет главная ЕМА, верхняя граница конверта, затем — вспомогательная ЕМА и потом срединная ЕМА.
-Также следует обращать внимание на угол движения средних,на трендовом
промежутке средние двигаются в одном направлении под острым углом.
Определение безтрендового(флетового) участка рынка:
- Главная 144 ЕМА и вспомогательная 72 ЕМА находятся внутри конверта в
горизонтальном положении,т.е мувинги сплетены и расстояние между ними
менее 20 пунктов.
-Чем меньше расстояние между мувингами тем более выражен "боковик".
В принципе с идентификацией трендового и флетового состояний рынка в
стратегии "Консервативный скальпинг intraday" всё понятно, и после
нескольких часов работы с графиками это можно сделать без проблем. Далее
нужно рассмотреть непосредственно торговые сигналы. В стратегии
"Консервативный скальпинг intraday" используются отбойные сигналы.Вот
цитата из книги "Консервативный скальпинг intraday"- "методика
достижения ценой уровней (скопления уровней) при «отскоке цены» от них,
тогда система считается отбойной".
В стратегии "Консервативный скальпинг intraday" различаются 3 типа отбойных сигналов:
1. Отбойные сигналы от ЕМА:
-Простые (отбой цены от одной из ЕМА);
-Сложные (отбой цены от нескольких ЕМА).
2. Отбойные сигналы от границ конверта:
-Отбой цены от верхней стороны конверта;
-Отбой цены от нижней стороны конверта.
3. Комбинированные отбойные сигналы:
-Оочетание отбойных сигналов от ЕМА вместе с отбоем цены от границ конверта.
Когда рынок находится в трендовом состоянии следует
отдавать приоритет отбойным сигналам от ЕМА простым и сложным.Также если
на рынке наблюдается сильный тренд, тогда 144 и 72 ЕМА выходят за
границы конверта и основной линией поддержки или сопротивления будет
выступать 34 ЕМА.
Когда рынок находится во
флетовом состоянии следует отдавать приоритет отбойным сигналам от границ конверта.
Теперь разберем работу с осцилляторами используемые в стратегии "Консервативный скальпинг intraday"
Основным индикатором в стратегии выступает стохастик, вспомагательным выступает MACD.
Сигналы на покупку:
-Главная линия стохастика пробивает уровень перепроданности 20 снизу вверх
-Главная линия MACD пробивает сигнальную линию снизу вверх
Сигналы на продажу:
-Главная линия стохастика пробивает уровень перекупленности 80 сверху вниз
- Главная линия MACD пробивает сигнальную линию сверху вниз
Также можно использовать "медвежьи" и "бычьи" дивергенции для подтверждения отбойных сигналов.
Пример сигнала на покупку по паре GBPUSD. Данный сигнал был
сформирован на нижней границе конверта. Как мы уже знаем, работа от
границ конверта ведётся только тогда,когда рынок находится во флетовом
состоянии,т.е главный мувинг(144ЕМА) и вспомогательный мувинг (72ЕМА) должны находиться внутри конверта средних и расстояние между ними должно быть меньше 20 пунктов.
Для формирования сигнала нам необходимо, чтобы цена находилась либо у
верхней(для продажи), либо у нижней (для покупки)границы канала и
стохастик должен находится либо в зоне перекупленности >80(для продажи), либо в зоне перепроданности <20(для покупки). Сигнал формируется когда линия быстрого стохастика пробивает данные зоны.
Также необходимо, чтобы после формирования сигнала свеча закрылась внутри канала.Если все эти условия соблюдены,совершаем сделку. После совершения сделки ставим стоп-лосс для покупки на 1-2 пункта ниже минимума последних двух свечей,для продажи на 1-2 пункта выше максимума последних двух свечей. Тейк-профит ставим на противоположную границу канала.
Следующий пример сигнала на продажу по валютной паре EURUSD. По-сути это
сложный отбойный сигнал от 72 и 34 мувинга. Пара находилась в трендовом
состоянии. 144 ЕМА находился вне конверта,72й мувинга находился выше
34го. Цена подошла к сопротивлению на уровне 72го и 34го мувинга,
стохастик вошел в зону перекупленности и пробил уровень 80 сверху вниз.
Таким образом был сформирован сигнал на продажу.
Открываем сделку на продажу, стоп-лосс на 1-2 пункта выше наибольшего максимума за последние 2 свечи.
Закрываем позицию когда стохастик вошел в зону перепроданности и пробил уровень 20 снизу вверх.
