Стратегия "Free Candle"

В данной статье мы познакомимся с торговой стратегией форекс для внутридневной работы "free candle". Данная торговая стратегия разрабатывалась для работы на 15-ти минутных графиках и является достаточно удобным инструментом для работы на валютном рынке форекс, который позволяет достаточно эффективно принимать решения и заключать сделки с хорошим положительным математическим ожиданием.Основой данной торговой стратегии является понятие "свободной свечи".Для определения "свободной" свечи нам понадобится экспоненциальная скользящая средняя с периодом 9 наложенная на 15-ти минутный график. В описании данной торговой стратегии мы будем использовать 15-ти минутный график EUR/JPY на форекс. Итак, что представляет из себя «свободная» свеча:

• тело и тени данной свечи не касаются средней
• цена закрытия свечи должна быть выше предыдущего high (для бычьей тенденции) или ниже предыдущего low (для медвежьей тенденции)

Наблюдая за 15-ти минутным графиком, первым делом мы определяем текущую тенденцию по наклону скользящей средней. После этого определяем свечи, тела и тени которых не касаются скользящей средней. Это так называемые «свободные» свечи (free candle). 

Для открытия короткой позиции (sell) нам необходима свободная чёрная свеча, которая находится ниже средней. Если цена закрытия данной свечи ниже, чем минимальная цена предыдущей свечи – на открытии можно открывать короткую позицию.

Управление позицией

После того, как мы открыли позицию нам необходимо выставить стоп-лосс и тейк-профит. Для длинной позиции мы ставим стоп-лосс на минимум свободной свечи. Далее наблюдаем за ситуацией и, если плавающая прибыль по позиции достигает порядка 70% первоначального риска, можно переносить стоп-лосс в точки безубыточности. Для короткой позиции делаем всё то же самое. Стоп-лосс ставим на максимум свободной свечи и, как только плавающая прибыль достигает 70% первоначального риска, мы переносим стоп в точку безубыточности.

Расчёт уровня тейк-профит происходит следующим образом. Мы рассчитываем диапазон свободной свечи в пунктах и умнажаем его на два. Далее мы прибавляем получившиеся число к уровню открытия (для длинной позиции), либо отнимаем (для короткой позиции) и получаем уровень на котором мы размещаем тейк-профит.

Стратегия форекс Free Candle - Практикум

В данной статье будут обсуждаться практические аспекты работы по торговой стратегии "free candle" на валютном рынке форекс. Мы более подробно обсудим как открывать длинные и короткие позиции,как правильно управлять открытими позициями. Итак, если вы решили торговать по данной стратегии и выбрали валютный рынок форекс основной площадкой для своей работы, следует определится на какой торговой сессии вы будете работать.Тут у нас два основных варианта - либо европейская торговая сессия,либо американская. Вариант работы на азиатской сессии для нас менее предпочтителен, но для жителей дальнего востока и тех трейдеров,кто любит работать ночью данный вариант вполне подойдёт.

Выбор валютных пар

Для работы по данной торговой стратгеии мы рекомендуем основные валютные пары форекс с долларом (EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY,USD/CHF),также можно торговать кросс-курсы (EUR/JPY,GBP/JPY,EUR/GBP).Также необходимо определится с количеством торговых инструментов.Возможен как моновалютный вариант работы,т.е. подбирается одна валютная пара (как правило высоковолатильная) и с ней ведётся работа, так и мультивалютный вариант,когда подбирается диверсифицированная корзина валютных пар.Второй вариант работы более предпочтителен для нас, так как мы знаем, что диверсификация снижает статистическую дисперсию конечного финансового результата и минимизирует риск, но чтобы эффективно торговать корзиной валют по данной стратегии необходим существенный торговый капитал.Если у нас в наличии скромный депозит (< 10000$), то лучше выбрать моновалютный вариант работы.

Настройка рабочего окна

Мы рекомендуем применять данную стратегию на 15-ти минутном графике.В нашей стратегии мы используем один технический индикатор - экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 9 посчитанную по ценам закрытия.Нужно добавить данный индикатор в окно графика и увеличить масштаб. Мы готовы к работе.

Открытие длинной позиции (buy) Выставление защитной остановки (stop-loss)

Для открытия длинной позиции нам необходимо, чтобы на графике сформировалась свободная свеча на покупку.Тело и тени данной свечи не должны касаться средней и цена закрытия данной свечи должна быть выше максимальной цены(high)предыдущей свечи. Если мы видим свечу, которая удовлетворяет этим двум условиям, мы можем готовится к совершению сделки.

Как только свободная свеча сформировалась и открылась следующая свеча - мы совершаем покупку (buy). После совершения сделки нам необходимо защитить нашу позицию и мы должны поставить защитный ордер (stop-loss).Стоп мы ставим на несколько пунктов ниже минимума свободной свечи.Далее наблюдаем за развитием ситуации. В случае, когда ситуация складывается благоприятно для нас и позиция начинает показывать плавающую прибыль - мы должны перенести наш стоп-лосс на уровень безубыточности(break-even point). На уровень безубыточности мы переносим стоп тогда, когда плавающая прибыль по нашей сделке достигает размера нашего первоначального риска.

Например,мы открыли длинную позицию в паре EUR/USD по цене 1,6762, стоп-лосс потавили на 2 пункта ниже минимума свободной свечи на уровень 1,6740, наш первоначальный риск по данной позиции составляет 22 пункта. Как только плавающая прибыль достигнет 20-25 пунктов, мы должны перенести наш стоп на уровень 1,6762,т.е. на уровень безубыточности.

Для открытия короткой позиции мы ждём формирования свободной свечи на продажу. У данной свечи тело и тени не должны касаться средней и цена закрытия должна быть ниже минимальной цены предыдущей свечи. Как только свободная свеча сформировалась и открылась следующая свеча – мы осуществляем продажу. После продажи выставляем стоп-лосс на несколько пунктов выше максимума свободной свечи. Также, как и для длинной позиции, если плавающая прибыль достигает размера первоначального риска мы переносим стоп на уровень безубыточности.

Фиксация прибыли Выставление take-profit

• 2011 Март
• 2012 Февраль
• 2012 Октябрь
• 2012 Ноябрь