Форекс стратегии - Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev)
Форекс стратегии международного рынка Forex
Главная | Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) | Регистрация | Вход

Форекс. Forex. Дилинговый центр FOREX MMCIS group               

Вторник, 20.10.2020, 10:36
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev)

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользащего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему

.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

  • если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;

  • напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.




Расчет:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N) 
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где: 

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i - N, i) — сумма квадратов от j = i - N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

Исходные коды

Полный исходный код Standard Deviation на MQL4 находится здесь



Календарь
«  Октябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архив записей

Copyright MyCorp © 2020Сделать бесплатный сайт с uCoz