Стратегия форекс/forex - Combined Forces Intraday (CFI)
В данной статье мы обсудим основные принципы работы по стратегии
Combined Forces Intraday(CFI). Данная стратегия рассчитана на трейдеров,
которые предпочитают совершать краткосрочные операции внутри дня.
Одна из основных проблем краткосрочной торговли внутри дня – это
отсутствие достаточного времени на принятие решения. Порой ситуация
внутри дня развивается настолько стремительно, что на оценку ситуации и
принятие решения у торговца есть от нескольких минут до нескольких
секунд. Конечно, в таких условиях вероятность возникновения торговой
ошибки достаточно высока; также многократно возрастает психологическая
нагрузка.
Если же мы приняли решение торговать внутри дня, то нам просто
необходим достаточно чёткий и формализованный алгоритм принятия решений,
который позволит нам работать с несколькими финансовыми активами
одновременно и совершать достаточное количество сделок с положительным
математическим ожиданием.
В работе с данной стратегие форекс, нам будет необходимо ответить на 2 вопроса:
Куда? В каком направлении мы будем работать т.е. определить торговый сетап.
Когда? Момент открытия позиции т.е. определить торговый триггер.
Торговый сетап - это, на языке биржевого сленга, участок на графике где трейдер должен увидеть сигнал и предпринять действия.
Торговый сетап
Для определения сетапа мы будем работать с часовым графиком. Нам будут необходимы два индикатора:
1. Parabolic SAR (0.02-0.2)
2. RSI (14)
Какоцениватьсигналы Parabolic SAR
Как мы уже знаем, индикатор Parabolic SAR является трендовым и в
нашей стратегии основная задача данного индикатора – определение
направления тенденции, доминирующей на рынке. Для восходящей тенденции
Parabolic SAR должен рисовать точки внизу, для восходящей тенденции
точки должны находиться вверху.
Также для увеличения качества триггерных сигналов мы вводим
дополнительные параметры. Для отработки тригерных сигналов, цена должна
находится для покупки выше точки на продажу, для продажи ниже точки «на
покупку». Если же ситуация на графике не удовлетворяет данному условию,
для работы на покупку цена закрытия текущей свечи должна быть выше
максимума предыдущей свечи, для работы «на продажу» цена закрытия
текущей свечи должна быть ниже минимума предидущей свечи.
С более подробной информацией по Parabolic SAR, можно ознакомиться по данной ссылке.
Как оценивать сигналы RSI
Основная задача осциллятора RSI – определять уровни перекупленности и
перепроданности. Когда осциллятор находится в данных зонах, то
вероятность контртрендового движения или консолидации серьёзно
возрастает. Потому, когда осциллятор RSI будет находиться в зоне
перекупленности или перепроданности мы будем переключаться в режим
ожидания, и не будем отрабатывать наши триггер-сигналы. Для работы на
покупку необходимо, чтобы линия индикатора была ниже уровня 65, для
работы на продажу линия индикатора должна находиться выше уровня 35.
Данные установки являются достаточно консервативными и они будут
отменять часть плюсовых сигналов, но тем не менее это снизит конечную
дисперсию финансового результата при работе по данной стратегии.
С более подробной информацией по RSI, можно ознакомиться по данной ссылке.
Торговый сетап на покупку
1. Точки Parabolic SAR должны находиться снизу (точки на покупку).
2. Цена должна находиться выше предыдущей последней точки «на
продажу» или цена закрытия текущей свечи должна находиться выше
максимума предыдущей свечи.
3. Индикатор RSI должен находиться ниже уровня 65.
Торговый сетап на продажу
1. Точки Parabolic SAR должны находиться вверху (точки на продажу).
2. Цена должна находиться ниже предыдущей последней точки «на
покупку» или цена закрытия текущей свечи должна находиться ниже минимума
предыдущей свечи.
3. Индикатор RSI должен находиться выше уровня 35.
Если сетап это участок графика где мы должны взвести курок, то триггер - это участок графика где мы должны нажать на спусковой крючок.
Без последовательного совпадения этих событий выстрела (сделки) не происходит.
Торговый триггер определяет самую безопасную точку входа.
Самой безопасной точкой входа является зона окончания локальной коррекции на тренде. Работаем только в сторону тренда.
Торговый триггер
Для определения триггера мы будем работать с 5-ти минутным графиком. Нам будет необходим Stochastic Oscillator (5,8,3).
Stochastic Oscillator нам дает возможность определить экстремальные
уровни рынка, где высока вероятность разворота цен. Этими уровнями
являются зоны перекупленности и перепроданности.
Если рынок перепродан, то вероятность роста цен выше, чем
вероятность их снижения. В такой ситуации нам необходимо покупать, при
одновременном выполнении условий торгового сетапа на покупку.
Принципиально важно, чтобы цена закрытия следующей за сигналом стохастика свечи должна быть выше максимума сигнальной свечи.
И наоборот, когда рынок перекуплен, то вероятность снижения цен выше,
чем вероятность их роста. В такой ситуации нам необходимо продавать,
при одновременном выполнении условий торгового сетапа на продажу.
Принципиально важно, чтобы цена закрытия следующей за сигналом стохастика свечи должна быть ниже минимума сигнальной свечи.
С более подробной информацией по Stochastic Oscillator, можно ознакомиться по данной ссылке.
Защита позиции
При открытии длинной позиции стоп-лосс устанавливаем на 1 пункт ниже
локального минимума сформированного 2-мя последними свечами.
При открытии короткой позиции стоп-лосс устанавливаем на 1 пункт выше
локального максимума сформированного 2-мя последними свечами.
Фиксация прибыли
Для установки ордера Take Profit используем матиматический метод
фиксации прибыли. Прибыль должна быть в 3 раза больше принятому риску.
Риск (R) –это расстояние между точкой входа в сделку и уровнем
стоп-лосса.
Открываем позицию рыночным приказом. В целях управления позицией, как
только цена продвинулась в «нашем» направлении на величину равную риску
необходимо перенести стоп-лосс на уровень безубыточности, т.е. на
уровень входа в сделку.
